欧式看涨期权合约

  • 什么是欧式看涨期权和欧式看跌期权

    欧式期权(European style),是指只有在合约到期日才被允许执行的期权。
    看涨期权是你估计这个股票会涨,可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是你估计估计会跌,可以在未来以一定价格卖出

  • 可以介绍下什么叫什么是欧式看涨期权 ?

    看涨期权则是估计这个股票会涨,可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是估计估计会跌,可以在未来以一定价格卖出。
    回答来源于金斧子股票问答网

  • 什么是欧式期权

    (1)美式期权
    美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约,如“到期日前两周”。
    (2)欧式期权
    欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天。
    以上可以看出,两者主要的区别在于执行期限的不同。目前国内的期权交易都是采用的欧式期权合同方式。不过国际上大多数的期权都是采用美式期权。
    美式期权的优势在于可以在期限以内的任何时间执行,比欧式期权有优势。不过因为这样,以美式发行的期权通常价格会较高了。
    由于有这些差别,所以不能一概说那一个比较好。投资者比较偏好美式而已。

  • 欧式看涨期权的期权含义

    如交易所推出的长实股票期权,它不是由该公司发行的,也不需该公司授权。但虽然如此,期权的价格行为与其标的资产的价格行为有密切的关系。

  • 什么叫欧式期权定价,什么叫美式期权定价,什么叫二叉树期权估值,这三者的联系与区别是什么?

    期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。

    • 中文名

    • 期权定价模型

    • 简    称

    • OPM

    • 创始人

    • 布莱克与舒尔斯

    • 创立时间

    • 20世纪70年代

  • matlab中用二叉树方法求欧式期权价格的script,求各位大神把脚本求出来啊,在线等挺急的

    function EXS()
    S=input('30:\n');%请输入当前股价
    K=input('35:\n');%请输入股票执行价格
    r=input('0.03:\n');%请输入无风险利率
    theta=input('0.01:\n');%请输入波动率
    T=input('2:\n');%请输入到期时间
    bc=input('0.1:\n');%请输入步长
    q=input('0.1:\n');%请输入股息率
    KZ=input('1\n');%是否为看涨期权?若是请输入1,若不是请输入其他任意值
    u=exp(theta*(T/bc)^0.5);

返回顶部